Результаты стресс-теста европейских банков: у 25-ти — «неудовлетворительно»

Результаты стресс-теста европейских банков: у 25-ти — «неудовлетворительно»

В Европе зарождается новая традиция проведения «стресс-тестирования» банков, чтобы убедиться, что они не обанкротятся и не нуждаются в средствах налогоплательщиков для своего спасения, если в экономике происходит быстрый спад, сообщает The Economist. Последние результаты испытания жизнеспособности около 130 банков были опубликованы в воскресенье, 26 октября. Всего, согласно отчету Европейского Центробанка, провалили стресс-тест 25 банков: Eurobank, Monte dei Paschi di Siena, National Bank of Greece, Banca Carige, Cooperative Central Bank, Banco Comercial Português, Bank of Cyprus, Oesterreichischer Volksbanken-Verbund, permanent tsb, Veneto Banca, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Vicenza, Piraeus Bank, Credito Valtellinese, Dexia, Banca Popolare di Sondrio, Hellenic Bank, Münchener Hypothekenbank, AXA Bank Europe, C.R.H.-Caisse de Refinancement de l’Habitat, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Nova Ljubljanska banka, Liberbank и Nova Kreditna Banka Maribor.

В отношении половины аутсайдеров уже приняты меры по исправлению ситуации, так что, можно сказать, картина в целом выглядит отлично. Девять из проблемных банков расположены в Италии, а большая часть остальных кредитных аутсайдеров находятся в Южной Европе. При этом прошедшие стресс-тест банки заняты рассылкой пресс-релизов, хвастающих об их успехе.

Однако, что заботит рынки? Результаты в условиях массового банкротства банков оказались несколько худшими, чем ожидалось. Большинство из неудачников являются мелкими кредитными учреждениями, которые провалили стресс-тест из-за сравнительно небольших сумм. Однако, даже прошедшие стресс-тест едва ли могут претендовать на звание «неодолимых». Еще одна европейская традиция, к сожалению, заключается в том, что банки, признанные в прошлый стресс-тест соответствующими скорому банкротству, получили, в итоге, нежелательные тенденции, что лишь усугубило кризис в еврозоне.

По словам организаторов банковского испытания, на этот раз все делается иначе. Часть «комплексной оценки», как они это называют, является традиционным стресс-тестом, проводившимся ранее с переменным успехом. Его суть заключается в моделировании ситуации, когда происходит обвал цен на жилье или лихорадит рынок. При этом оцениваются шансы банка остаться платежеспособным. Проверка Европейского Центробанка проводилась в крупных банках всех 28‑ми стран-членов Евросоюза. Так что не было никаких оснований ожидать, что самопроверка даст результаты лучше предыдущих.

Однако, новая методика выглядит намного интереснее. Одновременно со стресс-тестом Европейский Центробанк провел комплексный аудит стоимости имущества, находящегося на балансе каждого банка, и оценил качество банковских активов. Нововведение было введено в отношении 123 крупных банков в 18 странах еврозоны, которые со следующего месяца будут регулироваться не национальными контролерами, а ЕЦБ. Таким образом, он подкрепил их надежность как регулятор их платежеспособности в измерении здоровья банковской системы Европы в то время, как оно наследует ее.

Самым большим пакетом активов практически любого банка является его кредитный портфель, то есть деньги, одолженные у клиентов, и которые, теоретически, должны быть возвращены. Величина этих активов во многом зависит от того, сможет ли банк фактически погасить эту задолженность — кредит продленный фирме, находящейся на грани банкротства, не представляет такой же ценности, как ссуда здоровой. Также учитывается стоимость залога, получаемого банком при выдаче кредита, такого как, например, дом, в случае выдачи ипотеки.

В результате, ЕЦБ обнаружил проблемных кредитов, которые банки не могут «потянуть», на сумму 136 млрд. евро. Крупнейшая реклассификация кредитов предстоит итальянским банкам (12 млрд. евро), а также греческим (8 млрд. евро) и германским (7 млрд. евро). Правда, при этом комментировать результаты даже в таком суммарном порядке достаточно сложно, поскольку эти банки предоставили данные на конец 2013 года, тогда как с того момента многое могло измениться.

Следует также отметить, что многие банки, опасавшиеся провала стресс-теста, подняли капитал свыше 45 млрд. евро, что позволило им существенно укрепиться. Благодаря этому 12 банкам придется лишь раскрыть планы привлечения капитала, тогда как со всей очевидностью провалились только 25.

Последние новости раздела